大多数人的风险控制只做了一件事：设止损。但真正的风控是整体的，至少要盯住这五个数字。
一、每笔风险 ≤ 2%
单笔交易的最大亏损，不超过账户的 1~2%（参考仓位管理三步）。
这保证了任何一笔交易的失败，都不会伤及整体。连亏 5 笔，也只是回撤 10% 左右，还在可承受范围。
二、总持仓风险 ≤ 6%
这一条常被忽略：同时持有的所有仓位，加起来的风险敞口也要控制。
如果你同时开了 5 笔单，每笔 2%，那么万一遇到极端行情（全部同时触发止损），一次就是 10% 的回撤。
建议把同时在场的总风险控制在 6% 以内（比如最多同时持有 3 笔 2% 风险的单）。
三、相关品种算一份
BTC 和 ETH 同涨同跌，你同时做多两个，本质上是同一笔交易的两份，不是两笔独立的交易。
计算总风险时，高度相关的品种要合并计算。否则你以为自己分散了，实际上是加倍下注。
四、最大回撤 ≤ 20%
给整个账户设一个回撤上限（比如 20%）。
一旦触及，不是继续硬做，而是停下来全面复盘：是市场环境变了，还是你的系统失效了，还是执行出了问题？
这是账户层面的最后一道保险。
五、留足现金
永远不要满仓。保留一部分现金，意义在于：
- 遇到突发的好机会时，你有子弹。
- 遇到极端行情时，你有缓冲和心理余地。
核心：风控是整体的
只盯单笔止损，就像只锁了前门却敞着后窗。从单笔、到组合、到账户，每一层都要有数字。这才是完整的风险控制。
风险控制不只看单笔，整体敞口更重要。
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